Varför 50-dagars rörande medelvärde är en bra teknisk indikator Sedan mitten av april har en av de starkaste branschens ETF på marknaden varit Market Vectors Semiconductor (SMH). Vi köpte ursprungligen denna ETF när den bröt ut i april, såld till styrka för en 9 vinst flera veckor senare. Därefter återmatades med partiell delstorlek efter det att den började dra tillbaka (23 maj). Eftersom den breda marknaden har konsoliderat och förtunnat sina senaste vinster under den senaste månaden har SMH hållit sig bra och vi är länge vår delposition från den 23 maj. Men nu när 50-dagars glidande medelvärdet äntligen har stigit för att möta priset på SMH, är vi också beredda att lägga till swing-handelspositionen i väntan på en pågående återupptagande av den nya uppåtriktningen och en breakout till en ny 52- veckan hög. Nedan är det dagliga diagrammönstret för SMH: Som du kan se slog 13 juni-dagen i SMH nästan samman med en kyss av sin stigande 50-dagars MA (kricka). När en ETF eller lager med relativ styrka bryts ut ur en bas, presenterar den första efterföljande återkallningen till 50-dagars MA vanligtvis en riskfylld köpmöjlighet, eftersom det är den här nivån där institutionerna ofta går tillbaka för att köpa. Sällan kommer den första retracement till en 50-dagars MA som följer en väsentlig breakout misslyckas med att hålla fast vid det första testet (även om 8220undercuts8221 på en eller två dagar är vanliga). Som sådan bör prenumeranter från vårt swing-nyhetsbrev notera att vi har listat SMH som en potentiell köpinträde. Vänligen se avsnittet 8220Watchlist8221 i rapporten today8217s för våra exakta trigger-, stopp - och målpriser för denna inställning. I denna 6 juni blogginlägg. Vi påpekade 8220triple-konvergensen av support8221 som bildades i SampP 500. Specifikt framhöll vi hur nyckel mellanliggande sikt på 50-dagars glidande medelvärde, dominerande uptrendlinje och horisontellt prisstöd från de tidigare högarna sammanfogade tillsammans . För att uppfriska ditt sinne, här är det exakta diagrammet för SampP 500 SPDR (SPY) som vi visade den dagen: SampP 500 8220undertrycket8221 det närmaste dagen, men det bildades ett hausstarkt bakljus för att stänga ovanför Det. En sådan studsa var inte förvånande, eftersom de mer tekniska indikatorerna som konvergerar för att bilda stöd, desto betydelsefullare blir stödet. Efter bildandet av den tredubbla konvergensen av stöd på SampP 500, förväntade vi oss verkligen en studsa, men förväntas också att den breda marknaden konsolideras lite längre innan den återupptar sin uppåtgående trend. Nu när lagren har handlat inom en rad under de senaste veckorna har det 50-dagars glidande genomsnittet stigit upp för att ge stöd till SPY (precis som SMH-diagrammet). Här är den nuvarande snapshoten av SPY: Kartorna över både SMH och SPY ovan är bra exempel på betydelsen av det 50-dagars glidande genomsnittet som en mellantidsindikator för support. Det är emellertid viktigt att inse att aktier och ETFs är mer benägna att studsa av 50-dagars MA om det bara är första gången på 50-dagars MA som följer en övertygande breakout från en giltig stödbas. Varje efterföljande test av 50-dagars MA som inträffar innan index eller lager bryts ut till ett annat högt tekniskt försvagat stöd av 50-dagars MA och därigenom ökar oddsen för en nedbrytning under den. Som sådan skulle det vara ett negativt tecken på marknaden om SPY andor SMH bryter ner under lowlights i går8282 (vilket skulle motsvara en paus av 50-dagars MAs). Även om vår marknadsmässiga timingmodell bara flyttat från 8220buy8221 till 8220neutral8221 igår betyder det inte att den dominerande marknadsuppgången är död. I stället berättar vi helt enkelt att vi ska ta det lugnt med hänsyn till både nya handelsvolymer och den totala delstorleken (exponering) för nya handelsposter (E ditor8217s Obs! På grund av den hausfulla genomgången som inträffade samma dag den här artikeln publicerades, vår tidssystem skiftades tillbaka till 8220buy8221-läget den 14 juni). Så länge som de stora indexerna och ledande sektorer håller sina 50-dagars MAs samtidigt som de fortsätter att konsolidera, ser lagren fortfarande tekniskt bra ut för ett annat steg högre, vilket skulle hämta där april till maj rally slutade. Ny Följ våra uppdateringar och intressanta handelsartiklar om FinancePins. Njut Kolla in de här relaterade artiklarna: Enkla rörliga medelvärden Gör trenderna stanna ut Flyttande medelvärden (MA) är en av de mest populära och ofta använda tekniska indikatorerna. Det glidande medlet är lätt att beräkna och, en gång ritat på ett diagram, är ett kraftfullt visuellt trendspottningsverktyg. Du kommer ofta att höra om tre typer av rörliga medelvärden: enkla. exponentiell och linjär. Det bästa stället att börja är att förstå de mest grundläggande: det enkla glidande medlet (SMA). Låt oss titta på denna indikator och hur det kan hjälpa näringsidkare att följa trender mot större vinster. (För mer om glidande medelvärden, se vår Forex Walkthrough.) Trendlines Det kan inte finnas någon fullständig förståelse för glidande medelvärden utan förståelse för trender. En trend är helt enkelt ett pris som fortsätter att röra sig i en viss riktning. Det finns bara tre riktiga trender som en säkerhet kan följa: En uptrend. eller hausseffekt, innebär att priset går högre. En downtrend. eller bearish trend, innebär att priset går lägre. En sido trend. där priset rör sig sidled. Det viktiga att komma ihåg om trender är att priserna sällan rör sig i en rak linje. Därför används glidande medellinjer för att hjälpa en näringsidkare att lättare identifiera riktningens riktning. (För mer avancerad läsning om detta ämne, se Grunderna i Bollinger-band och Flytta genomsnittliga kuvert: Raffinera ett populärt handelsverktyg.) Flyttande medelkonstruktion Textboksdefinitionen för ett glidande medelvärde är ett genomsnittspris för en säkerhet med en viss tidsperiod. Låt oss ta det mycket populära 50-dagars glidande genomsnittet som ett exempel. Ett 50-dagars glidande medel beräknas genom att ta slutkurserna för de sista 50 dagarna av eventuell säkerhet och lägga dem ihop. Resultatet från additionskalkylen divideras sedan med antalet perioder, i det här fallet 50. För att fortsätta att beräkna det glidande genomsnittet dagligen, ersätt det äldsta numret med den senaste stängningskursen och gör samma matte. Oavsett hur länge eller kort av ett rörligt medelvärde du ser att plotta, är de grundläggande beräkningarna förblir desamma. Förändringen kommer att vara i antal slutkurser du använder. Så till exempel ett 200-dagars glidande medelvärde är slutkursen för 200 dagar summerad tillsammans och sedan dividerad med 200. Du kommer att se alla typer av glidande medelvärden, från två dagars glidande medelvärden till 250 dagars glidande medelvärden. Det är viktigt att komma ihåg att du måste ha ett visst antal slutkurser för att beräkna det glidande genomsnittet. Om en säkerhet är helt ny eller bara en månad gammal kommer du inte att kunna göra ett 50-dagars glidande medelvärde eftersom du inte har tillräckligt med datapunkter. Det är också viktigt att notera att vi har valt att använda slutkurs i beräkningarna, men glidande medelvärden kan beräknas med månatliga priser, veckopriser, öppningspriser eller till och med intradagpriser. (Mer information finns i vår handledning för Moving Averages.) Figur 1: Ett enkelt glidande medelvärde i Google Inc. Figur 1 är ett exempel på ett enkelt glidande medelvärde på ett börsdiagram av Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linjen representerar ett 50-dagars glidande medelvärde. I exemplet ovan kan du se att trenden har gått lägre sedan slutet av 2007. Priset på Googles aktier sjönk under det 50-dagars glidande genomsnittet i januari 2008 och fortsatte nedåt. När priset korsar under ett glidande medelvärde kan det användas som en enkel handelssignal. Ett drag under det rörliga genomsnittet (som visat ovan) tyder på att björnen har kontroll över prisåtgärden och att tillgången sannolikt kommer att bli lägre. Omvänt antyder ett kors över ett glidande medel att tjurarna är i kontroll och att priset kan bli redo att göra ett drag högre. (Läs mer i aktiekurspriser med trendlines.) Andra sätt att använda rörliga medelvärden Flytta medelvärden används av många näringsidkare för att inte bara identifiera en nuvarande trend utan också som en inloggnings - och utträdesstrategi. En av de enklaste strategierna är beroende av korsningen av två eller flera glidande medelvärden. Grundsignalen ges när kortsiktigt medelvärde passerar över eller under längre sikt glidande medelvärde. Två eller flera glidande medelvärden gör det möjligt för dig att se en längre sikt trend jämfört med ett kortare sikt glidande medelvärde. Det är också en enkel metod för att bestämma om trenden ökar styrkan eller om det är på väg att vända. (För mer om denna metod läs A Primer på MACD.) Figur 2: Ett långsiktigt och kortare sikt glidande medelvärde i Google Inc. Figur 2 använder två glidande medelvärden, en långsiktig (50-dagars, visas av blå linje) och den andra kortare termen (15-dagars, visad av den röda linjen). Detta är samma Google-diagram som visas i Figur 1, men med tillägg av de två glidande medelvärdena för att illustrera skillnaden mellan de två längderna. Du kommer märka att 50-dagars glidande medelvärdet är långsammare för att anpassa sig till prisändringar. eftersom det använder mer datapunkter i beräkningen. Å andra sidan är det 15-dagars glidande medlet snabbt att reagera på prisändringar, eftersom varje värde har en större viktning i beräkningen på grund av den relativt korta tidshorisonten. I det här fallet, med hjälp av en korsstrategi, skulle du se till att 15-dagarsgenomsnittet passerar under 50-dagars glidande medelvärde som en post för en kort position. Figur 3: En tre månad Ovanstående är ett tre månaders diagram över United States Oil (AMEX: USO) med två enkla glidande medelvärden. Den röda linjen är det kortare 15-dagars glidande genomsnittet, medan den blå linjen representerar det längre, 50-dagars glidande medelvärdet. De flesta handlare kommer att använda korset av det kortsiktiga glidande genomsnittet över det långsiktiga glidande genomsnittet för att initiera en lång position och identifiera starten på en hausseuropeisk trend. (Läs mer om att tillämpa denna strategi i Trading MACD Divergence.) Stöd är etablerat när ett pris trender nedåt. Det finns en punkt där försäljningspresset sjunker och köparna är villiga att gå in. Med andra ord är ett golv etablerat. Motstånd händer när ett pris trender uppåt. Det kommer en punkt när köpstyrkan minskar och säljarna går in. Detta skulle skapa ett tak. (För mer förklaring, läs Support amp Resistance Basics.) I båda fallen kan ett glidande medel kunna signalera ett tidigt stöd eller motståndsnivå. Till exempel, om en säkerhet drivs lägre i en etablerad uptrend, så skulle det inte vara överraskande att se aktieökningen på ett långsiktigt 200-dagars glidande medelvärde. Å andra sidan, om priset trender lägre, kommer många handlare att se till att lagret stöter mot resistans hos stora glidande medelvärden (50-dagars, 100-dagars, 200-dagars SMA). (För mer om att använda stöd och motstånd för att identifiera trender, läs Trend-Spotting med AccumulationDistribution Line.) Slutsats Flytta medelvärden är kraftfulla verktyg. Ett enkelt glidande medelvärde är lätt att beräkna, vilket gör att det kan användas ganska snabbt och enkelt. En glidande medelvärde största styrka är dess förmåga att hjälpa en näringsidkare att identifiera en nuvarande trend eller upptäcka en eventuell trendomvandling. Flyttande medelvärden kan också identifiera en nivå av stöd eller motstånd för säkerheten, eller fungera som en enkel in - eller utgående signal. Hur du väljer att använda glidande medelvärden är helt upp till dig. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvoten som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Hur man använder rörliga medeltal Medflyttande medelvärden hjälper oss att först definiera trenden och för det andra att känna igen förändringar i trenden. Det är allt. Det finns inget annat som de är bra för. Något annat är bara slöseri med tid. Jag kommer inte att komma in i gory detaljer om hur de är konstruerade. Det finns cirka en zillion webbplatser som kommer att förklara den matematiska sminken av dem. Jag låter dig själv göra det en dag när du är väldigt uttråkad. Men allt du verkligen behöver veta är att en rörlig medellinje bara är genomsnittspriset på ett lager över tiden. Det är allt. De två glidande medelvärdena använder jag två glidande medelvärden: 10-talet enkelt glidande medelvärde (SMA) och 30-periodens exponentiella glidande medelvärde (EMA). Jag gillar att använda en långsammare en och en snabbare. Varför Eftersom den snabbare (10) passerar över den långsammare (30), kommer den ofta att indikera en trendbyte. Låt oss titta på ett exempel: Du kan se i diagrammet ovan hur dessa linjer kan hjälpa dig att definiera trender. På vänster sida av diagrammet är 10 SMA över 30 EMA och trenden är uppe. De 10 SMA korsar sig under 30 EMA i mitten av augusti och trenden är nere. Sedan korsar 10 SMA tillbaka via 30 EMA i september och trenden är upp igen - och den stannar upp i flera månader därefter. Här är reglerna: Fokusera bara på långa positioner när 10 SMA ligger över 30 EMA. Fokusera bara på korta positioner när 10 SMA är under 30 EMA. Det blir inte något enklare än det och det kommer alltid att hålla dig på den högra sidan av trenden. Observera att rörliga medelvärden fungerar bara bra när ett lager trendar - inte när de är i ett handelsområde. När ett lager (eller marknaden i sig) blir slarvigt kan du ignorera glidande medelvärden - de kommer inte att fungera. Här är viktiga saker att komma ihåg (för långa positioner - omvänd för korta positioner.): De 10 SMA måste vara över 30 EMA. Det måste finnas gott om utrymme mellan de glidande medelvärdena. Båda glidande medelvärden måste vara sluttande uppåt. 200-glidande genomsnittet 200 SMA används för att separera tjurområdet från björnområdet. Studier har visat att genom att fokusera på långa positioner ovanför denna linje och korta positioner under denna linje kan ge dig en liten kant. Du bör lägga till dessa glidande medelvärden för alla dina diagram i alla tidsramar. Ja. veckovisa diagram, dagdiagram och dagdiagram (15 min, 60 min). 200 SMA är det viktigaste glidande medlet att ha på ett börsdiagram. Du kommer bli förvånad över hur många gånger ett lager kommer att vända om i detta område. Använd detta till din fördel Även när du skriver skanningar för lager kan du använda det som ett extra filter för att hitta potentiella långa inställningar som ligger ovanför den här raden och eventuella korta inställningar som ligger under den här raden. Stöd och motstånd I motsats till populär tro kan lagren inte hitta stöd eller gå in i motstånd på glidande medelvärden. Många gånger kommer du att höra handlare säga, Hej, kolla på det här lageret. Det hoppade av 50-dagars glidande medelvärde. Varför skulle ett lager plötsligt studsa av en linje som någon näringsidkare satt på ett lagerdiagram det skulle inte. Ett lager kommer bara studsa (om du vill kalla det så) av betydande prisnivåer som inträffade tidigare - inte en rad på ett diagram. Aktierna kommer att vända (upp eller ner) till prisnivåer som ligger i närheten av populära glidande medelvärden men de vänder inte mot själva linjen. Så, anta att du tittar på ett diagram och du ser aktien dra tillbaka till, säger vi, det 200-glidande genomsnittet. Titta på prisnivåerna på diagrammet som visat sig vara betydande stöd - eller motståndsområden tidigare. Det är de områden där beståndet sannolikt kommer att gå tillbaka. 50 Dagskämpar Har du ett diagram som visar vad du menar med studsning. Tyvärr kräver skanningsmotorn mycket specifika förutsättningar att känna igen ett mönster. Först vill du förmodligen att medeltalet stiger, eller inte. Då finns det många sätt att studsa av genomsnittet: Bara det låga går under det, inte i närheten, stänger sedan nästa dag. Det stänger under en dag då stänger över det nästa dag Det stänger under det i flera dagar, stänger sedan över det, stänger sedan under det igen, sedan över det igen, eller kan du göra något som, för tio dagar sedan var det ovanför, för 5 dagar sedan var det under det, och idag är det över det igen Så du måste bara vara så specifik som möjligt om allt som gör skillnad på resultatet du vill ha. Om du är riktigt specifik kan det hända att du kan skriva åtminstone en del av det. Om så är fallet, skicka in det och klistra det bra. Jag försökte kopiera och klistra in sedan köra, men varje gång jag kontrollerar syntaxen ger det mig något annorlunda om varför det inte gillar det, Börjar med parentesen, då sägs något om 50 dagligen bifogas. Jag försöker räkna ut den här. uppskattar verkligen all hjälp från er, tack.
No comments:
Post a Comment